QuantAnalyzerを使ったEAの検証

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QuantAnalyzerとは

無料で利用できるEAの分析ツールです。
MT4の「レポート」機能よりもさらに細かくEAの解析が可能です。
有料ですがプロ版もあり、プロ版では、より高度な分析機能やカスタマイズ機能が利用できます。

ダウンロードはこちら

QuantAnalyzerの使い方

レポート準備

1. バックテストデータを読み込む

QuantAnalyzer→Load Report→バックテストデータを選択

レポートの見方

バックテストデータの読み込みが完了するとレポートが確認できます。
本記事では「Overview」と「Trade analysis」2つのタブに絞り解説いたします。

1. Overview

OverviewではMT4と同様にEAの成績を項目ごとに確認することができます。
さらに、EAの成績を年、月別ごとに表で確認することができます。

TOTAL PROFIT

トレードで獲得した利益の合計です。

PROFIT IN PIPS

トレードで獲得したPipsの合計です。

YEARLY AVG PROFIT

年間の平均損益値です。

YEARLY AVG ％RETURN

年間の平均損益率です。

CAGR

「年平均複利成長率」を表す指標です。

OF TRADES

バックテストで発生したトレードの総数です。

SHARPE RATIO

リスクに対してどれだけのリターンを得ることができるかを示す指標のひとつです。

※計算式

シャープレシオ = （リターン - リスク） ÷ ポートフォリオのリスク（標準偏差）

PROFIT FACTOR

総利益を総損失で割った値です。この値が1以下の場合検証期間の成績はマイナスとなります。

RETURN/DD RATIO

パフォーマンスに基づくリスクとリターンのバランスを評価するための指標の1つです。

リターンドローダウンレシオが高いほど、少ないリスクで多くのリターンを得ることができます。

WINNING PERCENTAGE

勝率

DRAWDOWN/% DRAWDOWN

ドローダウンの金額と割合です。

DAILY AVG PROFIT

1日の平均損益です。

MONTHLY AVG PROFIT

月の平均損益です。

AVERAGE TRADE

1トレード当たりの平均損益です。

ANNUAL %/MAX DD %

1年のドローダウンと最大ドローダウンの割合です。

R EXPECTANCY

R期待値

1トレードのリスクに対して利益期待値がどれくらいあるかを示しています。

R EXPECTANCY SCORE

R期待値スコア

STR QUALITY NUMBER

EA品質評価値

SQN SCORE

EAの総合評価値

評価目安は以下の通りです。

※すべてのEAが評価イコールとは限りません。
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯

MONTHLY PERFORMANCE

EAの成績を年、月別ごとに確認することができます。

2. Trade analysis

Trade analysisではバックテストの結果を月、週、日、時間別にグラフで確認することができます。
Longエントリー、Shortエントリーで分けて確認することもできる為より細かい分析が可能です。
確認できるグラフの種類は豊富でグラフ左上にあるプルダウンで選択できます。

P/L by hour

時間ごとの損益合計を確認できます。

Long vs Short trades

LongエントリーとShortエントリーの比率です。

Long vs Short trades

LongエントリーとShortエントリーの比率です。

Win/Losses/Day

日別にトレード勝敗数を確認できます。

Profit/Loss

勝敗の比率を確認できます。

本記事ではTrade analysisのグラフ項目の一部を解説しました。
その他にも様々なグラフがありますので分析時に活用してください。