自動売買の失敗事例から学ぶ「絶対にやってはいけない設定」

同じ自動売買（EA）を使っていても、人によって運用結果は大きく異なります。

なぜなら、稼働の判断やロット設定、そして利確や損切りの変更などによって収支には大きな差異が生まれるためです。

EAの運用でよくある失敗事例

まずは、実際によくあるEAの失敗事例について見ていきましょう。

証拠金に対して大きすぎるロット設定

もっともありふれたケースは、大きすぎるロットで取引してしまい、短期間で大きな損失を被って稼働停止に追い込まれることです。

 

どんなに優れたシステムであっても、好調不調の波は必ずあります。

不調期に無理に大きな枚数でトレードしてしまうと、短期間で大きな損失を出してしまい、その後資金を回復するのに大きな時間を要してしまいます。

 

たとえば、上記はバックテストの結果ですが、一時的に調子が落ちている時期があります。

 

数週間〜数ヶ月にわたって成績が低迷することは、ほとんどのEAで起こります。

そのため、連敗しても耐えられるようなロット設定で年単位でプラスとすることをまずは目標とするべきです。

負けたあとにロットを上げる（リベンジトレード）

これは裁量トレードにもよくあることですが、負けが続いて証拠金を減らしてしまったあとで、損失を一度に取り返そうと大きなロットで取引してしまい、さらに傷口を深めてしまう、いわゆる「リベンジトレード」は避けましょう。

 

システムトレードとは、過去の統計的有意性に基づいて、長期的に成績をプラスに持っていくというのが基本的な考え方です。たとえ期待値が高い手法であっても、1回のトレードに資金の大半を投じてしまっては、もはや単なるギャンブルです。

 

あくまでも許容資金に応じた無理のないロットで、淡々とトレードし続けて長期的に利益を残していくのが王道のトレードといえます。

自分の判断でストップロスを変更する

ある手法の利益確定やストップロスの水準は、過去検証に基づいて最も効果的なポイントに設定されているため、いたずらに変更を加えることは望ましくありません。

 

とりわけストップロスを深くして損切りを回避しようとする行為は、短期的には有効な場合もありますが、長期的には大きな損失を招く危険性が高いです。

あらかじめ定められたルールにしたがってトレードするという、システムトレードの考え方からも離れてしまいます。

 

損切りはトレードにとっての必要経費ととらえて、利益確定と損切りを繰り返しながら最終的に収支をプラスに持っていくつもりで運用をしましょう。

安全な運用のポイント

それでは、こうした失敗を回避するには、どのような点に注意するべきでしょうか。

過去の最大ドローダウンに基づいてロットを設定する

EAを使って利益を出すには、一定のロットで長期間稼働し続けることが大切です。

そのためには破綻しないロット設定が大切ですが、同時にEAを稼働停止する基準も決めておかなければなりません。

 

一般的に、EAのロット設定はバックテスト（過去検証）の最大ドローダウンに基づいて決めるべきとされています。

 

たとえば証拠金が100万円で、バックテストの最大ドローダウンが1万通貨（0.1lot）で稼働した場合に10万円だった場合、証拠金のうちの20~30%、つまり20~30万円が最大ドローダウンとなるようなロット設定、つまり2~3万通貨（0.2~0.3lot）が望ましいです。

 

こうすることで、実際の運用でバックテストの最大ドローダウンを超えるまでは、一定のロットで稼働し続けることができるため、無理のない運用ができます。

 

 

最大ドローダウンについては販売ページなどに記載されているほか、自身でバックテストを行って確認する方法があります。

1回の損切りは資金全体の1%以下にする

上記のルールとは別に、トレード1回あたりの損切りは資金の1%以下とすることが望ましいです。

短期間で大きく証拠金を減らすことは、メンタル的な悪影響が大きいだけでなく、実際に同じロットで運用を続けること自体を難しくするからです。

 

たとえば、証拠金が100万円だった場合、1回の損切りが1万円以下となるようにロット設定をします。

損切りが最大で50pipsのEAであれば、保有できる最大ロットは2万通貨（0.2lot）であると計算できます。

 

ただし、実際には上記の最大ドローダウンのルールと組み合わせて用いるため、どちらか一方のルールのうち小さい値が優先されます。

稼働停止のルールはあらかじめ決めておく

場当たり的にEAの稼働をオン／オフしてしまうことは、収支のムラにつながるだけでなく、手法が相場に合わなくなったあとも稼働を続けてしまい、損失を大きくしてしまう原因にもなりかねません。

 

前述の通り、バックテストのドローダウンを実運用で更新したときは、EAが相場に合わなくなってきている重要なサインと考えられます。

稼働停止やロットを下げるなどの対応を検討すべきです。

 

それ以外の場合は、基本的にEAは過去の様々な相場に合わせて調整されているので、利用者がこまめにオン／オフする必要はありませんが、スキャルピングタイプのEAや、短期足で頻繁にエントリーするようなEAであれば、スプレッドやスリッページの影響を避けるため、重要な指標やニュースの前後は稼働を停止しても良いでしょう。

 

ただし、その場合でもどんな指標で止めるのかはあらかじめルールを作っておき、それ以外のタイミングでむやみにオン／オフしてしまわないよう気をつけます（例えば、雇用統計やFOMCの前後は停止するなど）。

すでに保有しているポジションを操作しない

これは裁量トレードにも共通することですが、ルールに基づいて正しく保有されたポジションは、最後までルールに基づいて決済しましょう。

特にストップロスの変更は最終的に大きな損失となるリスクがあるため避けましょう。